مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام

دسته بندي : مهندسی » مهندسی صنایع
دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع  تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام،
در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
واریانس و ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک
مدل بهینه‌سازی
عواملی که بر روی بهینه‌سازی پرتفوی تأثیر می‌گذارند
تعیین اندازه پرتفوی
مرتب سازی پرتفوی
الگوریتم بهینه‌سازی پرتفوی و اثر پروانه‌ای
و ...


چکیده مقاله:
واریانس و ریسک نامطلوب عوامل مختلفی در مدیریت پرتفوی هستند. در این مقاله میانگین انحراف و چارچوب‌های ریسک نامطلوب در ارتباط با مدیریت پرتفوی بررسی شده است. نمونه مورد نظر در این جا بازاری با نوسان قیمت زیاد به نام بورس سهام کراچی در پاکستان است. عواملی که بهینه سازی پرتفوی را تحت تأثیر قرار می‌دهند مانند انداره مناسب پرتفوی، پروسه مرتب سازی پرتفوی، اثر پروانه‌ای در انتخاب الگوریتم‌های مناسب و مسأله درون زایی مطرح شده و از راه حل‌های آن‌ها برای انجام یک تجزیه و تحلیل قوی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که چارچوب ریسک نامطلوب بهتر از چارچوب میانگین واریانس مارکوویتز عمل می‌کند. بعلاوه، هرگاه بازده‌های دارایی دارای چولگی زیاد باشد آن گاه میزان اختلاف معنی دار خواهد بود.در نتایج استفاده از ریسک نامطلوب به جای واریانس به عنوان معیار ریسک در تصمیمات سرمایه گذاری توصیه شده است.


توضیحات:
 این فایل آموزشی شامل فایل pdf مقاله اصلی نیز می‌باشد.
عنوان انگلیسی مقاله:
Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile
تعداد صفحات مقاله اصلی: 11
سال انتشار: 2015 میلادی
دسته بندی: مهندسی » مهندسی صنایع

تعداد مشاهده: 10026 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل:1,020 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.